职位概述

工作职责 1.协助完成期权结构定价模型的开发与测试,并撰写模型文档; 2.协助完成场外期权定价及对冲策略相关研究,包括参数模型研究、对冲策略回测、期权结构希腊字母分析等; 3.协助优化衍生品定价数值算法; 4.团队交付的其他任务。 任职要求 1.2024/2025届毕业硕士及以上学历,金融工程、金融数学、数理类相关专业; 2.熟悉随机微积分、衍生品定价、波动率模型、数值解等相关知识; 3.具有扎实的数理和建模编程功底,熟练使用python、C++等编程; 4.实习期不少于3个月。 若表现优秀,有留用机会。

其他要求

  • 金融工程、金融数学、数理类相关专业

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